Desmontando los niveles de la mano fuerte: Aproximación al concepto de SORs

Definimos SORs calculados como los soportes y resistencias que se calculan a priori, utilizando como base los precios de apertura de cada periodo en cuestión. 

Desmontando los niveles de la mano fuerte: Aproximación al concepto de SORs

Realmente empezamos la casa por el tejado,  ya que aunque explique de forma breve en que consistían estos SORs calculados y que personalmente atribuyo a la mano fuerte, pasé directamente a explicar la estrategia. En el artículo de hoy, intentando aclarar todas las dudas que puedan surgir, y como complemento al anterior, vamos a profundizar más sobre este concepto viendo su  aplicación directa a un activo, en este caso el Dow Jones.

Nota importante antes de comenzar, para su correcta aplicación debemos localizar un activo que cotice de forma corrida, es decir desde las 00.00 horas del lunes hasta el cierre a las 23.59 del viernes. Podemos elegir un futuro pero también un CFD, como es el caso que nos ocupa. Eso si, en este último caso debemos elegir un broker de CFD que tenga un suministro de datos fiable.

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¿SORs?, y eso ¿Qué es?

Definimos SORs calculados como los Soportes y resistencias que se calculan a priori, utilizando como base los precios de apertura de cada periodo en cuestión. Mucho antes de que el precio los alcance, calculamos unos niveles muy precisos en donde el precio va a tener una reacción de mayor o menor consideración en función de la temporalidad. En el gráfico 1 podemos ver como se han calculado los niveles durante los ejercicios 2018 y 2019 y como el precio ha ido reaccionando en ellos (G1). Los soportes y resistencias de toda la vida que siempre hemos utilizado tradicionalmente los hemos colocado en nuestro mapa operativo mirando a la izquierda del gráfico y viendo en que niveles ha reaccionado el precio históricamente. Es decir, mirando al pasado. Con el concepto de SORs calculados hacemos una proyección futura de cual puede ser nuestro recorrido del precio.

¿Quiero decir eso que los soportes y resistencias clásicos de toda la vida no funcionan? De ninguna manera, si van a seguir funcionando, pero digamos que los nuevos SORs podrían ser considerados de nueva generación aportando una serie de ventajas adicionales como pueden ser:

  • Nos aportan un nivel exacto, no una zona de reacción más ambigua.
  • Nos dan un punto de referencia en situaciones en donde el precio no ha estado nunca
  • Podemos jerarquizarlos de manera que podemos saber cuales van a ser más importantes, cuales van a ralentizar al precio y cuales tienen una mayor capacidad para hacer girar el precio.

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¿Qué es más importante un SOR calculado o un refugio histórico? Por supuesto si no tenemos el conocimiento necesario para trabajar con este nuevo concepto, debemos seguir trabajando con los clásicos, en mi caso, tras años trabajando con estos últimos he terminado por dejarlos aparcados y centrarme en la operativa y análisis con los nuevos niveles.

¿Por qué llamamos a estos SORs como niveles de la mano fuerte? Los grandes actores del mercado, lo que comúnmente conocemos como manos fuertes o tiburones, son grandes empresas que viven de sus objetivos. Tienen que rendir cuentas de forma periódica cada año, trimestre, mes… y la forma de medir su desempeño es a través de los porcentajes de ganancia obtenidos. Por este motivo, cuando comienzan un nuevo ciclo, ponen el contador a cero con los nuevos objetivos en mente, objetivos marcados en tantos por ciento.

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Esa es la clave, según mi forma de ver de este negocio, a partir de un precio de apertura las manos fuertes se dedican a colocar sus objetivos, un 10 un 20%, el que sea.

¿Cómo los calculamos?

Ya hemos comentado que la clave es el Precio de apertura del periodo que consideremos, y sobre este aplicamos unos porcentajes por arriba y por debajo del precio  para obtener los niveles de soporte y resistencias calculados. 

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Explicar todos los cálculos en cada una de las temporalidades nos llevaría a tener que ocupar prácticamente todo el espacio destinado al artículo, por lo que nos limitaremos a exponer en el cuadro adjunto (cuadro 2) la fórmula para calcular los 3 primeros niveles por arriba y por abajo dentro del complejo SOR anual.

Para no dejar al lector con dudas, si que podemos dejar de forma escueta cual es el factor a aplicar sobre los distintos complejos SOR en el caso del SP500. Anual: 2.5, trimestral 2.5, mensual 1, semanal 0.5 y el diario es algo más complejo ya que unimos factores de fibonacci junto con el factor 0.5.

La volatilidad endógena como factor clave en el cálculo.

Para el cálculo de nuestros niveles debemos tener muy presente la  volatilidad endógena, que como comentamos en el artículo anterior será la volatilidad propia de cada activo. Igual de importante que el precio de apertura, puede ser este concepto.

En base a esta volatilidad vamos a utilizar unos multiplicadores a aplicar sobre los factores, para que los SORs calculados se ajusten como un guante a los activos en función de su volatilidad. No es lo mismo trabajar con una acción que con un bono, la volatilidad de ambos es totalmente diferente, por lo tanto tendremos que adaptarnos a ese activo, y esta es la manera.

Hemos desarrollado un indicador especial que nos indica exactamente este dato en cada uno de los activos y el nivel multiplicador que debemos utilizar. Pero el operador puede hacer el cálculo de forma directa viendo que coeficiente multiplicador se ajusta mejor al comportamiento del precio. En el gráfico 1 pueden ver el indicador.

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La jerarquia de los SORs

Sin duda, debemos partir siempre de los precios de apertura, y partiendo de temporalidad mayor a menor. El precio de apertura anual es el nivel más importante para el año en curso, y a partir de ahí debemos seguir clasificando. Por ejemplo, un precio de apertura mensual tendrá mayor relevancia que un SOR trimestral y así de forma sucesiva.

Tanto en estos gráficos menores como en otros de mayor desarrollo, si trabajamos con distintos complejos SORs, veremos como en muchas ocasiones coinciden en la misma zona niveles calculados de distintos complejos. Como puede ser un anual y un semanal o uno intradiario con un trimestral… Estas zonas en donde se solapan dos o más SORs tendrán una mayor relevancia dentro del menor plazo que trabajemos.

¿Cómo operar con los SORs?

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El precio de apertura es el dato más importante que un operador puede tener, y debemos tomarlo como referencia de cara a una predisposición operativa. Si estamos por encima nuestra predisposición será alcista, si estamos por debajo bajista. Incluso si combinamos varios complejos SORs, podemos tener una idea de si lo que estamos viendo es impulso o corrección. Hay que recordar al lector que el impulso obedece a un movimiento dentro de la tendencia principal y la corrección será un movimiento en contra de esta tendencia y que corregirá solo una parte de la pauta impulsiva.

La operativa se debe hacer de nivel a nivel. Cuando llegamos a un nivel tenemos dos opciones, o bien tener rechazo o bien hay superación. En el primer caso podríamos encontrarnos con un giro en la tendencia o bien con una mera corrección. El saber si estamos ante una u otra alternativa nos lo dará por un lado el conocimiento de la estructura del precio y, más importante, el tomar el sistema de SORs como un todo.

Esto quiere decir que si somos traders intradiarios no vale con quedarnos con el complejo intradiario y mensual, por ejemplo. Tendremos que utilizar todos los niveles que necesitemos según nuestro estilo de inversión (ver cuadro3).

En el segundo caso, si el SOR es superado, una vez que confirmemos que el precio consolidad por encima de él, el siguiente objetivo pasará a ser el SOR inmediatamente superior. Siempre funcionará mucho mejor a favor de la tendencia (G2).

Esta es la operativa básica, después tenemos a nuestra disposición una serie de patrones que se repiten una y otra vez, alguno de ellos ofreciéndonos una esperanza matemática bastante interesante, como puede ser el patrón que analizamos en el artículo anterior.

Cada operador puede adaptar este sistema como un complemento a su operativa de la forma que considere más oportuna, en mi caso, estudioso de Elliot durante muchos años (eso si, sin llegar a ser ni mucho menos un experto) he encontrado en los SORs calculados el complemento perfecto a la famosa teoría de las Ondas, puesto que vamos a tener mayores niveles de precisión a la hora de definir los movimientos más probables del precio. Pero que el lector que haya llegado hasta aquí no desespere, se puede trabajar con los SORs sin tener conocimiento ninguno de la teoría de Elliot, bastante compleja por cierto, bastará con tener unos conocimientos mínimos de acción de precio para operarlos siempre a favor de la tendencia. Incluso teniendo esta claramente definida, podemos trabajar los SORs con indicadores de momento. Hay mil formas de operar con estos niveles, en el gráfico 3 vemos SORs semanales e intradiaros (G3).

¿Es el santo grial? No rotundo, el conocimiento de este concepto y técnica nos proporciona probabilidades operativas a nuestro favor, pero debemos ser conscientes que, como todo en el trading, también podemos encontrarnos con fallos. Lejos de ser esto un problema, va a ser una oportunidad, cuando nos encontramos con una cotización que finalmente no alcanza su objetivo, aparece lo que conocemos como un patrón de fallo, dando lugar a un recorrido probable en sentido contrario, como podemos ver en el gráfico 4

¿Cómo comprender el ruido del mercado con SORs calculados? 

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Siempre se nos ha enseñado dentro del trading que a time frames menores, mayor ruido del mercado, como una forma de explicar el errático movimiento que “habitualmente” nos encontramos en el intraday. Partiendo de la base de aplicación de complejos SORs superiores, y para aquellos operadores de más corto plazo, siempre es muy útil utilizar un complejo SOR intradiario que nos muestre los puntos de referencia que debemos tomar dentro de los gráficos de menor tamaño, como podemos ver en el gráfico 3 con los SORs intradiarios

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Conclusión

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Como ya hablamos de una de las estrategias que utilizamos con SORs calculados, la presencia de estos es la evidencia más contundente que podemos tener de que los mercados están totalmente dirigidos, o manipulados por una mano fuerte que los guía. El caos en el mercado no existe. 

Hemos visto la aplicación práctica sobre el Dow Jones, pero lo podemos trabajar en cualquier tipo de activo (recordando que el suministro de datos debe ser corrido), lo único que debemos tener en cuenta es la volatilidad de cada uno para el correcto cálculo. Para terminar y en mi modesta opinión, los SORs calculados se tratan de una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestro alcance para enfrentarnos a los mercados.

 

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